第943章 LH3.0：细思极恐啊！
在那间宽敞却略显杂乱的操盘室休闲区里，几个人围坐在一起，烟雾缭绕中，话题紧紧围绕着当下的金融市场。免费看书搜索： 我的书城网
肥老板坐在松软的沙发上，率先开口说道：
“过年期间朋友聚会啊！
我接触到一个专门从事游资量化的朋友，从内部人的口中了解到了游资量化的真实情况，我只能用恐怖和可怕来形容。
我觉得以前的龙头战法中的荆轲玉律经常失效了！
所以想要少犯错少亏钱吧！”
叶回舟坐在一旁，翘着二郎腿，脸上带着淡淡的笑容，接过话茬讲道：“我们就要了解我们的对手，并且及时调整心态模式，才能找出克敌制胜的方法。
先说说最近火出圈，火到国外，吊打open ai，搅动整个美股，甚至连老美的海军都心有余悸的ds这个模型。
说起这个模型的威力不言而喻了，可是这个模型的所属公司是换方量化，其主页我们看到是做股票量化交易的，可见啊！
国内量化交易公司的研发实力实在太厉害。”
刘同学坐在对面，不禁感慨道：“难怪量化可以轻而易举的收拾游资散户啊！”
叶回舟又笑了笑，继续说道：
“实际上是扰乱整个短线生态吧！
所以国内的量化交易大致分为公募量化、券商量化、私募量化和游资量化。
而且，私募量化是目前市场中的主要力量，每天啊1/3的成交量都是他们贡献的。
私募量化的策略很多啊！
比如t+0，比如趋势套利，比如基本面和消息面的预期差，融券策略，还有就是专门针对龙头战法的游资量化策略。
那游资量化模型不光私募用，现在有很多的游资也在用。
杨经理信息部他们部门也调试了游资量化模型的核心技术和参数，也使用过了，在a股上确实可行。”
肥老板和刘同学都默契地点点头。
“那么，先说一下游资量化模型对于连板高度的预判。
眼镜妹跟杨经理分析了，得出结论。
现在的量化3.0，会根据市场的量能和指数的强弱，然后再用大数据的算法大致确定连板的高度。
那接下来这个数据是某家量化策略中的一个数据，给大家透露一下。
杨经理，仿照亮化3.0设计的一个方案。
在大a市场成交额在1万亿，预计连板高度是5-7板，市场成交额是1万亿到1.3万亿。
那么预计连板高度是7-9板，市场成交额在1.3万亿到1.7万亿。
预计连板高度是9-11板，那么市场成交额在1.7万亿上方。
那么预计连板的高度就在11板以上。
这是游资量化短线空间的参数，他们结合市场所谓的情绪周期和指数来制定策略的。
但游资量化模型，应对情绪周期中不及预期和超预期的情况时有发生，接下来我们要杨经理分析。
不过其实我毕竟对于量化说不到点子上，还是请杨经理解释吧！”
旁边正弯着腰修理电脑的杨闲，赶忙直起身来，推了推眼镜，笑着分析道。
“老板讲的很对，由于量化是机器，没有任何的感情，所以一旦个股走势不及预期，那就是和按钮。
也就是第二天直接干跌停出货，你连反应的时间都没有。
第一天还是涨停，第二天很容易一字跌停开盘。
比如那个惊，什么互联顶级游资，还有什么梦，什么天的家居。
我们部门专门分析了，这两个就是这个典型的案例。
面对超预期游资量化是如何应对的。
他们多数时候是极端的一次顶板抢筹，不给任何人机会。
因为量化的速度之快，非常惊人，算力加上ai，大概出手的速度可以降低到0.0001秒。
这就是为什么很多打板客会感觉到，看到中意的股票连筹码都抢不上，刚排单封得死死的。
同时龙战法也被量化学到了，尤其是龙头，你不隔夜排单，根本进不去。
你只能是先隔夜排好单，第二天根据进价决定排测。
除了量化，还有产业链中的小游资也喜欢二板顶一字做龙头。
我举个例子啊！
比如金什么奥博的二板，开始就一字极端抢筹。
还有一达的那个票，也是二板一字极端抢筹。”
“那情绪退潮的时候，游资量化是如何应对！”刘同学一脸好奇地发问道。
“我们部门研究，很明显的，因为在量化概念里，没有什么龙游九命不易死的执念。
也没有什么分歧转移制的信仰。
反正量化机器发现有退潮迹象就先干出来。
所以这样的话，哪怕是龙头也容易被砸死，当然市场中也有
极端聪明的游资，他们知道量化的手法。
所以部分龙头选手，看到分歧的时候先卖掉再说。
等情绪再起的时候呢再跟进。
于是就出现了类似钟摆。”
叶回舟接了口：“老杨说的大家看一看就行了，还有那个什么一份儿的那种走法，大家可以看到就是反复多空争夺。
最后多方获胜再上攻。
当有消息刺激龙头的时候，量化的手法有了变化。
因为量化的优势在于反应速度快，下单速度快，频率高，并且能够避开监管。
所以量化基金识别利好消息的时候，在分时上就会映出一种冲天炮抢筹的模式。
说白了，就是借助通道和速度的优势，迅速拉高抢筹。
比如开盘直线拉升抢筹，等普通人反应过来的时候，至少已经拉高3-5点。
这个时候你再跟进呢！
成本优势当然就没有了，那当量化基金识别个股有利空的时候，通常会给你来个瀑布式杀跌抢跑啊，等你反应过来3-5点也没了。”
坐在一旁悠闲喝着茶的老关，也忍不住提了一句嘴：
“其实我的朋友知道了，报单量和爆单的这种行为是有迹可循的。
短线量化，就是在当天的行情波动当中去分析这些规律。
甚至于通过历史当中，他就能分析到我。
因为我不是一天在这里啊，我总在这里当他找到了这些概率性最大的这种行为之后呢，他就会立刻生成策略来对你。
针对性处理举个小例子吧！
就比如说当他看到我建仓的时候，他就会跟我抢着建仓，因为他知道我建完仓，我肯定要走，我肯定要拉涨走嘛，对不对？
他就会抢在我前面建抢在我前面走。
因为他观察我这个行为，观察好几次，他把我的模式都预测出来。
而且我当天的模式不会轻易改变，因为这东西它已经是个肌肉记忆了，你不能随便改，当天改了，你是特别东西乱了。
所以我在那天我就大概率被他搞得我吃瘪了，为了搞得我咋做都不顺。
这个例子呢就是说明什么量化如何通过分析数据。
分析人在盘口的行为的规律，来和我游资比拼啥的。
当然，除了收割我们这些游资啊一样收割散户，收割散户就更简单了。
因为散户是大量的群体性行为，它呈现了一个极大的概率分布。
这种情况下，用纯数学就能解决，根本就不用分析我这特定的单子，知吧？不用分析我的行为了。
换方就是用这种纯数学来解决市场上极大概率行为的，来解决散户这种从众行为的。
从而让自己在高速的微观世界里面，始终通过大的算法，极快的这种计算和报单和总结规律。
始终站在大概率的迎面上1000个人心里边有1000个哈姆雷特吧！”
“关老师那龙头打板战法和量化游资策略在本质上有什么不同吗？”红姐一脸求知欲地问道。
“龙头打板模式的盈利模式是根据所谓的情绪周期理论做龙头的补涨切换，博弈的是连板的高溢价。
那在操作上讲究的是什么呢？
杀伐果断，不及预期立刻走掉，如果符合预期，头铁也要干。
但是有了量化的干扰之后，其实很多的短线龙头选手用这种手法经常是吃大面，买了就是高开低走。
那接下来再说说游资量化的盈利模式。
量化的本质是什么？
用高频交易吃差价来累计收益，那么量化交易之所以杀入情绪流和龙头战法这个领域，就是为了让差价产生的更大一些而已。
在这个策略上，一旦个股有走弱的信号，他们就立刻执行卖出策略。
一旦感觉抛盘没有了再买入，这样高频次的做t叠加起来其实利润是巨大的。
同时，在资金配置上，游资量化策略不止出击龙头，因为一大部分量化基金都是千亿级别的规模。
所以呢！
通常会在一个主流方向出现之后，平铺其中排名靠前的多个强势股。”
红姐点了点头，若有所思地答道：“那我接触到这个朋友，他也讲量化在一个主线方向上平铺多支票，其实是一种赛马机制，那什么叫赛马机制呢？”
老关想了一想，清了清嗓子讲道：“就是说在主线启动的前期，先批量将强势股铺进去，紧接着做高抛低吸的差价。
然后进行优胜劣汰，也就是说逐步清除掉弱势票，最后留下领涨的股和龙头股。
那在这个时候龙头股的利润其实已经相当丰厚了，他们就会在龙头上呢做底仓，然后，频繁的做高抛低吸的做t。
那我们看这两种模式，一对比优劣立判。
如果人为的做龙头，当天追到了高点，后面回落可能当天亏三五点，假如隔日再低开，可能一次就会割肉
10个点左右，而量化基金呢！
他们是平铺入场，分散投资做t。
最后剩下龙头的时候，其实盈利已经很丰厚了。
所以同样的票是同时离场，也不会有太大的损失。”
讲到这里，操盘室休闲区的所有人，都能明显感觉到，相比量化做龙头，人为操作龙头实在是没有什么优势了！
“我们就只能坐以待毙吗？”刘同学皱着眉头，有些焦急地问。
“当然不能，那么接下来我总结了，就是认清现实，尊重量化，看到本质，合理应对。
首先，什么是认清现实。
认清现实的第一步就是你不要试图打败量化，这个是不可能的。
因为无论是量化的速度，还是大数据对交易模式分析的科学性，我们都是比不上的。
而且量化可以回避人性的弱点，他做的就是一个高概率的策略，故此我们是不可能战胜量化的。
第二步，就是要搞清楚量化为什么要杀入情绪流和龙头战法这个领域中。
我们首先要明白一个逻辑，量化的策略制定的时候是通过寻找市场中参与元素，达到一定基础的交易方式。
也就是要保证这个模式里边参与的人数比较多，他们先顺势而为出击，然后找出这种模式里边的漏洞和关键的因子。
然后再利用机器的速度和大数据的优势，快速反应，反向收割。”
“那如果交易模式漏洞不明显，以及参与的群体呢是小众化的，那量化基金基本上会放弃这种交易吗？”杨闲推了推眼镜，疑惑地问道。
叶回舟插了一句嘴，笑了一笑说道：
“因为如果没有明显的漏洞，量化模型就捕捉不到交易的信号。
同时如果参与的群体太少，没有大量的韭菜冲锋，量化收割的成果就会大打折扣。
因此啊，交易漏洞和参与群体的基数缺一个都不能很好的定制量化策略。
那同时我们可以思考一下，当量化的魔爪伸到了情绪交易和短线龙头领域的时候。
其实也代表了一个信号啊！
那就是所谓的情绪流和龙头战法，已经出现了可以被反杀而且很明显的缺陷和漏洞。
不然的话，量化哪有可乘之机，你说是不是！”
“那情绪流龙头战法中呢？”红姐追问道。
老关一边慢悠悠地喝着菊花茶，一边不紧不慢地说道：
“此战法中，最大的漏洞就是模式太过标准化，比如辨识度弱转强，反包强更强，核心分歧转强超预期，比如情绪周期里面的技巧，情绪冰点干活口。
去加强干，领涨情绪高潮、抱团格局龙头情绪退潮，做高切低等等等等，这些模式太透明了！
10个短线选手里边估计有5个半人都知道，而且大家还特别深信不疑，参与的人是越来越多，只要出信号他们就干。
所以你看标准化的模式就很容易呢，被量化捕捉到信号，反向进行收割。
那参与人数多的话，量化就感觉值得去割这波韭菜啊！”